유진정의 기록

주식 거래에서 "alpha(알파)"란 일종의 투자 용어로, 특정 주식이나 포트폴리오가 시장의 평균 수익률을 넘어서는 정도투자자가 시장 평균을 능가하는 추가적인 수익을 뜻한다.특정 투자 전략이나 포트폴리오의 성과를 평가할 때 사용하는데, 어떤 펀드나 투자 전략이 알파를 생성한다면,그것은 시장을 능가하는 수익을 창출하고 있다는 것을 의미한다.알파가 음수라면, 해당 펀드나 전략은 시장 평균보다 성과가 낮다는 것을 의미한다.알파는 일반적으로 벤치마크(시장의 평균 수익률을 나타내는 지표)와의 비교를 통해 계산한다.

Chapter 4. Backpropagation and NN part 1 | Chapter 5. Training NN part 1 | Chapter 6. Training NN part 2 * 역전파(Backpropagation)신경망에서 오차를 각 층의 가중치와 편향으로 되돌리는 과정 모델이 오차를 최소화하는 방향으로 학습1. Forward Pass: 입력에서 출력 방향으로 계산하여 오차를 계산하고 local gradient를 저장.2. Backward Pass: 출력에서 입력 방향으로 오차를 다시 전파하며 전역 그래디언트를 계산3. Gradient Descent: 그래디언트를 사용하여 가중치를 업데이트1. 오차 계산: 출력층에서 실제 값과 예측 값 사이의 오차를 계산2. 역전파: 오차를 입력층까지 거꾸..

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from scipy import statsz_scores = stats.zscore(train[numcols].drop(['총연체금액','연체계좌수'], axis = 1))outlier_ratio = {}threshold_to_try = {}for threshold in np.linspace(3,10,71): outliers_z = train.drop(['총연체금액','연체계좌수'],axis=1)[(z_scores > threshold).any(axis=1)] train_drop_outlier = train.copy()[(z_scores train.head()train.info()2등 하신분이에요 1. 총상환이자와 총상환원금 중심 설계EDA에서, 총상환이자와 총상환원금이 예측에 매우 중요하다는..